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计量经济学第四章习题

第四章练习题

1.什么是异差性？试举例说明经济现象中的异差性。检验异差性的法

思路是什么？2.判断题。并简单说明理由。

(1)存在异差时，普通最乘法（OLS）估计量是有偏的和效的；(2)存在异差时，常的t检验和F检验失效；

(3)存在异差时，常的OLS估计定是估了估计量的标准差；(4)

如果从OLS回归中估计的残差呈现出系统性，则意味着数据中存在着异差；(5)存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并

且也是效的；(6)消除序列相关的阶差分变换假定相关系数ρ必须等于1；(7)回归模型中误差项tu存在异差时，OLS

估计不再是有效的；(8)存在多重共线性时，模型参数法估计；

(9)

存在多重共线性时，定会使参数估计值的差增，从造成估计效率的损失；

(10)旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的

OLS估计量有偏且不致。3.回归模型中误差项tu存在序列相关时，OLS估计不再是偏的；已知消费模

型：01122ttttyxxuααα=+++。其中，ty：消费出；tx1：个可配收；

tx2：消费者的流动资产。设0)(=tuE，为常数）

其中2212()(σσttarxuV=。要求：(1)

进适当变换消除异差，并证明之。

(2)

写出消除异差后，模型的参数估计量的表达式。

4.简述异差对下列各项有何影响：

(1)OLS估计量及其差；(2)置信区间；

(3)

显著性t检验和F检验的使。

5.已知模型()tttttttYXXuVaruZβββ=+++==σσ。式中，Y、X1、X2

和Z的数据已知。假设给定权数tw，加权最乘法就是求下式中的各β，

以使的下式最

2221102)()(tttttttttXwXwwYwuwRSSβββ==∑∑

(1)求RSS对β1、β2和β2的偏微分并写出正规程。

(2)Z去除原模型，写出所得新模型的正规程组。把ttZw/1=带（1）中的正规程，并证明它们和在（2）中推导的结

果样。

6.已知模型：iiiiuXXY+++=22110βββ。式中，iY为某公司在第i个地区的

销售额；iX1为该地区的总收；iX2为该公司在该地区投的告费

(i=0,1,2,...,50)。(1)

由于不同地区规模iP可能影响着该公司在该地区的销售，因此有

理由怀疑随机误差项ui是异差的。假设iσ依赖于总体iP的容量，请逐

步描述你如何对此进检验。需说明：1）零假设和备择假设；2）要进的回归；3）要计算的检验统计值及它的分布（包括

由度）；4）接受或拒绝零假设的标准。(2)假设iiPσσ=。逐步描述如何求得BLUE并给出理论依据。7.2000年我国部分

省市城镇居民每个家庭平均全年可配收与消费出的统计数据如下表所，

(1)试OLS法建居民均消费出与可配收的线性模型；(2)对模型作异差检验；

(3)若存在异差，试采适当的法估计模型对数。

8.下表给出1985年我国北个省市农业总产值，农化肥量、农利、

农业劳动，每产性固定产原值以及农机动数据，

1985年我国北12个省市农业统计资料表

要求：(1)试建我国北地区农业产出线性模型；

(2)选适当的法检验模型中是否存在异差；(3)

如果存在异

差，采适当的法加以修正。

9.试较说明普通最乘法与加权最乘法的区别与联系。

10.经济理论指出，家庭消费出不仅取决于可配收，还决定于个财富，即可设定如

下回归模型：01122iiiiYXXβββµ=+++。试根据下表的资料进回归分析，并

说明估计的模型是否可靠。

11.2004年全国31个省市治区农业总产值iY(亿元)和农作物播种积iX(万亩)

数据（数据来源：《中国统计年鉴2005》）如下表所：

试对数据进如下分析：

(1)根据表中数据，建元线性回归模型，并给出估计结果。

(2)分别将残差的绝对值和残差平值对农作物产值X作散点图，是

否表明存在异差?

(3)对回归的残差进Park检验、Glejser检验、Goldfeld-Quandt

检验与White检验，得出什么结论?

(4)如果在对数回归