概率论与数理统计第三、四章教案.pdfVIP

《概率论与数理统计》教案

第三章多维随机变量及其分布

讲授内容：§1二维随机变量§2边缘分布

重点难点：重点——二维离散型随机变量的联合分布律及边缘分布律，二维连续

型随机变量的联合概率密度及边缘概率密度．

难点——利用二维概率分布求有关事件的概率，二维正态分布.

§1二维随机变量

一、二维随机变量的概念

在射击时，炮弹弹着点与横坐标和纵坐标有关，弹着点受两个变量的影响．横

坐标和纵坐标是定义在一个样本空间的两个随机变量．

与一维随机变量类似，一般地我们可定义二维随机变量如下：

定义：设是一个随机试验，样本空间是，设和

ES{e}XX(e)YY(e)

是定义在其样本空间S上的随机变量，由它们构成的向量(X,Y)，称为定义在

样本空间S上的二维随机向量或二维随机变量．

X(e)

e

S

Y(e)

图1

在研究随机向量的概率特征时，除每个随机变量的概率特征外，还要研究

它们的联合概率特征：后者可以完全决定前者，但是前者一般不能完全决定后

者．因此，只研究单个随机变量的分布是不够的，还必须研究随机向量作为一个

整体的联合分布．

与一维情形类似，为了研究二维随机变量的联合分布，我们引入“分布函数”

来研究二维随机变量．

定义：设X,Y是二维随机变量，对于任意的实数x,y，二元函数：

记成

F(x,y)P{(Xx)(Yy)}P(Xx,Yy)

(X,Y)

称为二维随机变量的分布函数，或称为随机变量X和Y的联合分布函

数．

如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标，那么，分布函数

1

F(x,y)在平面上任意点(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在点(x,y)左

下方的整个无穷区域内的概率，如图2所示．

y

y

(x,y)

(x,y)(x,y)

1222

y2

y1

x(x,y)(x,y)

1121

O