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机器学习（随机森林）在基本面因子筛选中的应用

引言

在金融市场投资研究领域，基本面因子筛选始终是构建量化模型的核心环节。所谓基本面因子，是指通过企业财务报表、经营数据、行业景气度等公开信息提取的关键指标，如市盈率、净利润增长率、资产负债率等。这些因子的质量直接决定了后续预测模型的准确性——优质因子能有效捕捉市场规律，而冗余或噪声因子则可能干扰模型判断，甚至导致策略失效。

传统因子筛选方法多依赖统计检验（如t检验、F检验）或主观经验判断，虽能解决部分问题，但在面对高维因子池（常见数百甚至上千个因子）、非线性关系（如某些因子对收益的影响存在阈值效应）及数据噪声（如财务数据季节性波动、异常值干扰）时