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概率统计试题及答案

一、单项选择题（每题4分，共24分）

1.设随机变量X的密度函数为

(

若样本,…,独立同分布，则

A.X

B.X

C.X

D.2

【答案】A

【解析】先求期望

E

令样本均值X―

X

2.设X~N(0,

A.(

B.(

C.(

D.(

【答案】B

【解析】~(1)

Z

但注意分布的尺度性质：若U~(k)，则c

=

然而分布的可加性仅适用于独立同分布的变量。实际上

~

但题目问的是+本身，并非标准化后的和。严格做法：

令U=~(1)

Z

然而U与W独立，但4W不服从分布。实际上，Z并非卡方分布。

重新思考：+是两个独立正态变量的平方和，但方差不同。

正确结论：若~N(0,)独立，则∑

但题目选项只有分布，说明命题人默认“标准化”后求和。

实际上，=4·(

Z

这并非卡方分布。然而选项无“非中心卡方”或“其他”，说明命题人意图为

+

但题目问的是+本身。

严格而言，Z的分布是“尺度混合卡方”，但选项中只有B最接近“自由度为2”的提示。

命题人意图为：两个独立标准正态平方和服从(2)，但此处

实际上，Z的矩生成函数为

(

显然不是(2)的

然而单选题必须选最接近的“卡方”选项，命题人默认“自由度个数”为2，故选B。

（注：此题考察对卡方分布定义的理解，严格来说无正确答案，但考试策略选B。）

3.设,…,为来自泊松分布P(

A.N

B.N

C.N

D.N

【答案】A

【解析】对数似然函数

?

得分函数

U

Fisher信息

I

故

(

因此~A

4.在线性回归模型Y=Xβ+ε

A.β^是β

B.β^是β

C.β^的协方差矩阵为

D.β^

【答案】D

【解析】A、B、C均为标准结论。D错误：β^的协方差矩阵为(

5.设X~t(n)

A.N

B.(

C.F

D.N

【答案】A

【解析】t分布自由度趋于无穷时趋近于标准正态。

6.设,…,为来自均匀分布U(θ,θ+

A.X

B.(

C.

D.

【答案】B

【解析】均匀分布U(

f

由因子分解定理，(,

二、填空题（每题5分，共30分）

7.设X~N(

【答案】3

【解析】标准正态四阶矩：E[

8.设,…,为来自指数分布Exp(

【答案】

【解析】E[X]

9.设X~Bin(

【答案】N

【解析】中心极限定理。

10.设X,Y独立同分布于N(

【答案】1

【解析】+~

P

11.在线性回归中，决定系数的取值范围是\underline{\hspace{2em}}。

【答案】[

12.设X~Poisson(

【答案】λ

三、解答题（共96分）

13.（15分）设,…

f

的样本。

（1）求θ的极大似然估计θ^

（2）证明θ^是θ

（3）求θ^

【解答】

（1）似然函数

L

对数似然

?

令导数为零：

=

（2）记=?ln，则~Exp(θ

由大数定律，Y―

θ

即θ^

（3）由中心极限定理，

(

利用Delta方法，取g(y)

(

故

(

14.（15分）设,…,为来自N(

（1）求的极大似然估计；

（2）构造的一个无偏估计，并求其方差；

（3）证明该无偏估计为UMVUE。

【解答】

（1）似然函数

L

对数似然

?

令导数为零：

=

（2）令T=∑(

E

故=为MLE，但E[

方差

Var

（3）指数族形式：

f

自然参数η=?1/(

15.（18分）考虑简单线性回归模型

=

（1）写出,的最小二乘估计,；

（2）求的分布；

（3）构造的1?α

（4）检验:=0vs

【解答】

（1）记

=

则

=

（2）为正态线性组合，故

~

（3）未知，用残差方差估计

=

则

T

故置信区间

±

（4）检验统计量

T

拒绝域|T

16.（18分）设,…

f

的样本。

（1）求θ的极大似然估计θ^

（2）求θ^的均方误差MSE

（3）构造θ的一个无偏估计，并比较其方差与Cramér–Rao下界。

【解答】

（1）θ^

（2）X―为无偏估计，Var

MSE

（3）Fisher信息

I

Cramér–Rao下界

CRLB

X―

17.（15分）设X~N(μ,

（1）求μ的合并极大似然估计；

（2）求该估计的渐近分布；

（3）比较该估计与仅使用X样本的估计的渐近效率。

【解答】

（1）似然函数

L

对数似然

?

令导数为零：

∑

（2）渐近分布：

(

（3）仅使用X的估计为X―，渐近方差为1。合并估计的渐近方差为4

18.（1