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计量经济学期末考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型中，若解释变量与误差项相关，则OLS估计量

A.无偏且一致

B.有偏但一致

C.无偏但不一致

D.有偏且不一致

答案：D

解析：若Cov(x

2.对于模型yi=β

A.仅无偏

B.仅一致

C.无偏且一致

D.有效

答案：C

解析：条件均值零假设保证OLS的无偏性；在大样本下，由大数定律保证一致性。

3.White检验用于检验

A.序列相关

B.异方差

C.多重共线

D.内生性

答案：B

解析：White检验通过回归残差平方对解释变量及其交叉项，检验条件方差是否恒定。

4.若DW统计量接近4，则表明

A.无自相关

B.正自相关

C.负自相关

D.多重共线

答案：C

解析：DW≈4对应一阶差分残差负相关，即ρ^≈-1。

5.在固定效应面板模型中，组内估计量通过

A.一阶差分消除个体效应

B.组内均值离差消除个体效应

C.工具变量法

D.GLS加权

答案：B

解析：固定效应变换y¨it=y

6.若工具变量z与内生变量x弱相关，则IV估计量

A.方差减小

B.分布趋近正态

C.有偏且方差大

D.与OLS一致

答案：C

解析：弱工具导致IV估计量分布非正态，方差膨胀，且有限样本偏差增大。

7.在Logit模型中，边际效应

A.等于系数

B.与概率无关

C.随概率变化

D.恒为0

答案：C

解析：Logit边际效应为βj·p(1-p)，随

8.若样本选择偏差存在，则OLS估计量

A.仅方差增大

B.无偏

C.有偏且不一致

D.有效

答案：C

解析：样本选择导致误差项与解释变量相关，OLS失去一致性。

9.对动态面板yit

A.OLS

B.组内估计

C.差分GMM

D.水平GMM

答案：C

解析：差分GMM利用滞后变量作为工具，解决动态面板偏差。

10.若RamseyRESET检验显著，则表明

A.存在异方差

B.函数形式误设

C.序列相关

D.多重共线

答案：B

解析：RESET通过加入拟合值高次项检验遗漏非线性。

二、多项选择题（每题3分，共15分）

11.下列哪些假设是OLS估计量有效的必要条件

A.线性于参数

B.随机抽样

C.无完全多重共线

D.条件同方差

E.误差正态分布

答案：A,B,C,D

解析：正态性仅在小样本推断时必需，大样本下无需。

12.关于异方差稳健标准误，下列正确的是

A.可纠正OLS估计量偏差

B.可纠正标准误估计

C.适用于大样本

D.需已知异方差形式

E.由White提出

答案：B,C,E

解析：稳健标准误不纠正系数偏差，仅修正t统计量。

13.面板数据优点包括

A.增大样本量

B.控制个体异质性

C.分析动态调整

D.避免内生性

E.减少多重共线

答案：A,B,C

解析：面板不能自动避免内生性，亦未必减少共线。

14.工具变量需满足

A.与内生变量相关

B.与误差项相关

C.与误差项不相关

D.外生

E.与内生变量无关

答案：A,C,D

解析：相关性与外生性为IV两大条件。

15.关于时间序列平稳性，正确的是

A.均值恒定

B.方差恒定

C.自协方差仅依赖滞后阶数

D.存在单位根则平稳

E.差分可消除单位根

答案：A,B,C,E

解析：单位根意味着非平稳。

三、判断题（每题1分，共10分）

16.若R2

答案：错

解析：高R2

17.在多元回归中，加入与现有变量高度相关的新变量必然提高R2

答案：对

解析：新增变量不会降低R2

18.若误差服从t分布，则OLS估计量不再无偏。

答案：错

解析：OLS无偏性仅依赖条件均值零，与分布形状无关。

19.一阶差分可消除任意形式的个体效应。

答案：对

解析：差分消除时间不变效应。

20.GLS估计量在所有线性无偏估计量中方差最小。

答案：错

解析：GLS在已知误差结构下有效，若结构误设则不然。

21.若解释变量为虚拟变量，则OLS估计量无意义。

答案：错

解析：虚拟变量系数解释为组间均值差。

22.Logit与Probit的边际效应符号一定相同。

答案：对

解析：两者仅链接函数不同，符号由系数决定。

23.当存在多重共线时，OLS估计量方差膨胀。

答案：对

解析：方差公式含方差膨胀因子VIF。

24.若样本量趋于无穷，则OLS估计量分布趋近正态由中心极限定理保证。

答案：对

解析：CLT适用于样本均值，推广至OLS。

25.在随机效应模型中，个体效应与解释变量可相关。

答案：错

解析：随机效应假设个体效应与解释变量不相关。

四、填空题（每空2分，共20分）

26.若β^为OLS估计量，则Var(β