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金融市场学理论与实务综合测试

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.金融市场

2.市场效率

3.风险价值（VaR）

4.基金净值（NAV）

5.久期

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述金融市场的基本功能。

2.比较股票投资与债券投资的区别。

3.简述利率期限结构的三种主要理论。

4.简述金融机构在金融市场中扮演的角色。

5.什么是金融衍生品？举例说明其基本功能。

三、论述题（每小题10分，共20分）

1.试述投资组合理论（MPT）的核心思想及其对投资者的意义。

2.分析利率变动对企业和政府财务状况可能产生的影响。

四、计算题（每小题10分，共20分）

1.某债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为5年，市场要求的必要收

益率为10%，按年付息。请计算该债券的内在价值。

2.假设某投资组合包含两种股票，A股票投资100万元，预期收益率为12%；

B股票投