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《银行风险管理》试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪项不属于银行风险的基本特征？

A.不确定性

B.可测性

C.收益性

D.扩散性

2.巴塞尔协议III要求普通股一级资本充足率最低为？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

3.计算市场风险VaR（在险价值）时，若置信水平为99%，持有期为10天，其经济含义是？

A.未来10天内有99%的概率损失不超过VaR值

B.未来1天内有99%的概率损失不超过VaR值

C.未来10天内有1%的概率损失不超过VaR值

D.未来1天内有1%的概率损失不超过VaR值

4.以下哪种信用风险计量模型属于“盯住市场”（MTM）模型？

A.专家判断法

B.CreditMetrics模型

C.5C分析法

D.骆驼评级法

5.操作风险的四大类别中，不包括？

A.内部流程

B.外部欺诈

C.战略风险

D.系统缺陷

6.流动性覆盖率（LCR）的计算公式是？

A.优质流动性资产/未来30天现金净流出量

B.未来30天现金净流入量/优质流动性资产

C.贷款总额/存款总额

D.核心负债/总负债

7.压力测试的关键步骤不包括？

A.确定压力情景

B.数据收集与模型构建

C.风险偏好设定

D.结果分析与应对策略制定

8.以下哪种工具属于市场风险的对冲手段？

A.贷款损失准备金

B.