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上财社课件金融工程学（第二版）-王明涛第九章 信用风险的计量与管理.ppt

上财社课件金融工程学（第二版）-王明涛第九章 信用风险的计量与管理.ppt

    ********************************4、信用违约互换的种类（1）单一信用违约互换。单一信用违约互换指以某参考实体的某一特定债务为参考资产。一旦该参考实体或参考债务发生规定的信用事件,卖方即对买方支付，合约也告终止。（2）信用篮子违约互换①多重违约篮子。对篮子中可能发生的任意数量的违约事件提供保护。当篮子中出现第一项违约事件后，对于在参考实体中首次违约时提供违约赔偿；对于在参考实体中第二次违约时提供违约赔偿，依次类推。②第一违约篮子。在篮子中任何一个参考实体发生第一件信用事件后，合约就告

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