金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型.pptxVIP

P21、分档止损策略（突破型单位点）2、分档止损策略（双位点）3、后续展望4、风险提示目录

P31、分档止损策略（突破型单位点）分档止损策略（突破型单位点）：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值为0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。4、将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为X等分，则每一等分的空间为s0。5、买入后，当收盘价cl首次高于b0+2*s0时，止损被