1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 投资/融资/租赁

量化评论：可转债指数的复制与增强.docx

量化评论：可转债指数的复制与增强.docx

    目录

    1、转债指数的复制方案 4

    、完全复制 4

    、抽样复制 5

    2、转债指数的增强方案 7

    3、附录 11

    、抽样复制方案的参数测试 11

    、增强方案的参数测试 11

    、转债因子的计算方法 12

    、转股溢价率偏离度因子 12

    、理论价值偏离度因子（蒙特卡洛模型） 13

    4、风险提示 13

    图表目录

    图1：基金持有市值占可转债存量规模比例持续提升 3

    图2：转债指数的复制与增强方案 3

    图3：完全复制方案净值走势与指数基准最为贴近 4

    图4：完全复制方案的跟踪误差近年来维持在0.5%以下 4

    图5：完全

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >