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金融行业风险控制系统设计与实施

第1章引言4

1.1风险管理的重要性4

1.2风险控制系统的功能与目标4

第2章风险管理体系建4

2.1风险管理框架4

2.1.1风险分类4

2.1.2风险识别5

2.1.3风险评估5

2.1.4风险控制策略5

2.1.5风险限额管理5

2.1.6风险报告与监控5

2.1.7风险应对与改进5

2.2风险管理策略与流程5

2.2.1风险管理策略5

2.2.2风险评估流程5

2.2.3风险控制流程5

2.2.4风险监测与报告流程5

2.2.5风险应对与改进流程6

2.3风险管理部门组织结6

2.3.1风险管理部门设置6

2.3.2风险管理部门职责6

2.3.3风险管理团队建设6

2.3.4风险管理部门与其他部门的协同6

第3章风险识别与评估6

3.1风险识别方法6

3.1.1文献分析法6

3.1.2专家访谈法6

3.1.3问卷调查法6

3.1.4案例分析法7

3.2风险评估模型7

3.2.1概率模型7

3.2.2损失分布模型7

3.2.3灰色系统模型7

3.2.4信用评分模型7

3.3风险分类与排序7

3.3.1风险分类7

3.3.2风险排序8

第4章市场风险管理8

4.1市场风险类型及特点8

4.1.1利率风险8

4.1.2汇率风险8

4.1.3股票价格风险8

4.1.4商品价格风险9

4.2市场风险度量方法9

4.2.1历史模拟法9

4.2.2方差协方差法9

4.2.3蒙特卡洛模拟法9

4.3市场风险监测与控制9

4.3.1风险限额管理9

4.3.2风险监测指标9

4.3.3风险评估与报告10

4.3.4风险控制策略10

第5章信用风险管理10

5.1信用风险识别与评估10

5.1.1信用风险识别10

5.1.2信用风险评估10

5.2信用风险度量模型10

5.2.1古典信用评分模型11

5.2.2现代信用评分模型11

5.2.3风险中性定价模型11

5.2.4creditMetrics模型11

5.3信用风险控制策略11

5.3.1信用风险分散11

5.3.2信用风险限额管理11

5.3.3信用风险缓释12

5.3.4信用风险监测与预警12

第6章操作风险管理12

6.1操作风险类型与特点12

6.1.1内部流程风险12

6.1.2人员风险12

6.1.3系统风险13

6.1.4外部事件风险13

6.2操作风险评估与控制13

6.2.1操作风险评估13

6.2.2操作风险控制13

6.3内部控制系统设计14

6.3.1内部控制目标14

6.3.2内部控制要素14

6.3.3内部控制措施14

第7章集成风险管理14

7.1集成风险管理框架14

7.1.1风险管理策略14

7.1.2组织结15

7.1.3信息系统15

7.1.4技术支持