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北京北大方正软件职业技术学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共20题，每题2分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填写在括号内）

1.现代投资组合理论的奠基之作是（）。

A.资本资产定价模型

B.单期投资决策模型

C.均值-方差模型

D.套利定价理论

2.以下关于风险的说法，错误的是（）。

A.风险是指未来结果的不确定性

B.风险可以通过投资组合来分散

C.风险与收益总是正相关

D.风险可以用方差或标准差来衡量

3.有效前沿上的投资组合具有（）。

A.相同的期望收益率

B.相同的方差

C.最高的夏普比率

D.最低的标准差

4.资本资产定价模型的假设不包括（）。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.资本市场没有摩擦

D.投资者是风险厌恶者

5.某投资组合的贝塔系数为1.5，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为5%，则该投资组合的预期收益率为（）。

A.10%

B.12.5%

C.15%

D.20%

6.以下不属于系统性风险的是（）。

A.经济衰退

B.利率变动

C.公司财务造假

D.战争

7.分散投资可以降低（）。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D