2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0122）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是（）

A.VaR衡量的是一定置信水平下的最大可能损失

B.VaR能够完全捕捉尾部风险

C.95%置信水平的VaR比99%置信水平的VaR更保守

D.VaR计算仅需历史数据，无需考虑情景分析

答案：A

解析：VaR（风险价值）的核心定义是“在一定持有期和置信水平下，可能发生的最大损失”，因此A正确。B错误，VaR无法捕捉超过置信水平的尾部极端损失（需压力测试补充）；C错误，99%置信水平要求覆盖更极端的损失，因此更保守；D错误，VaR计算方法包括历史模拟法、方差