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量化投资中基于Transformer的行情预测模型

一、引言：量化投资与行情预测的变革需求

在现代金融市场中，量化投资凭借其系统性、纪律性和可回溯性的优势，逐渐成为机构与个人投资者的核心策略工具。行情预测作为量化投资的“中枢神经”，其准确性直接影响策略的收益表现与风险控制能力。传统方法中，无论是基于线性回归的多因子模型，还是以LSTM、CNN为代表的深度学习模型，虽在特定场景下表现出色，但面对金融市场的高噪声、非线性、长程依赖等特性时，仍存在明显瓶颈。

近年来，Transformer模型凭借其自注意力机制在自然语言处理领域的突破性表现，引发了各行业对序列数据建模的重新思考。当这一技术被引入量化