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金融市场风险控制与合规管理手册

第1章金融市场风险概述与管理原则

1.1金融市场风险类型与影响

金融市场风险是指因市场波动、政策变化、信用违约、流动性不足等多重因素导致的资产价值损失或收益波动的风险。根据国际清算银行（BIS）的统计，全球主要金融市场中，利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险是四大主要风险类型，其中信用风险和流动性风险对金融机构的影响尤为显著。信用风险主要来源于交易对手的违约可能性，如债券违约、贷款违约等。根据国际货币基金组织（IMF）2023年报告，全球主要债券市场中，信用利差扩大导致的违约风险上升，使金融机构面临更高的信用风险敞口。流动性风险是指金融机构无法