原创力文档摘要
摘要
股票价格指数预测一直是金融市场研究的重要课题。准确的预测模型不仅能
为投资者提供有效决策支持，也有助于金融机构开展风险管理。然而，由于股市
波动性大、非线性强且数据中存在大量噪声，传统统计方法在预测性能上存在明
显不足。因此，构建一个稳健且高精度的预测模型具有重要意义。
本文提出一种融合机器学习与深度学习的股指预测模型—RF-BiLSTM-AM。
该模型综合运用了随机森林的特征选择能力、双向长短期记忆网络的时序
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