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面板向量自回归（PVAR）模型在宏观经济分析中的应用

一、引言

宏观经济系统是由多维度、多主体、多变量交织而成的复杂动态网络。传统宏观经济分析方法如静态面板模型或单变量时间序列模型，往往难以同时捕捉经济变量间的动态交互关系与不同经济主体的异质性特征。例如，当研究货币政策对区域经济的影响时，既需要观察利率、货币供应量等变量在时间维度上的滞后效应，也需考虑不同地区产业结构、资源禀赋带来的响应差异（Baltagi，2005）。在此背景下，面板向量自回归（PanelVectorAutoregression,PVAR）模型作为一种融合面板数据与向量自回归（VAR）思想的分析工具，凭借其同时处理时间