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金工因子观察第4期：行业动量分域视角，再论行业轮动模型的因子化.pdf

金工因子观察第4期：行业动量分域视角，再论行业轮动模型的因子化.pdf

    股票基金

    目录

    1.再论行业轮动模型的因子化3

    1.1拆解行业轮动模型在选股上的增量信息3

    1.2行业动量因子的表现4

    2.行业动量分域视角下的因子表现6

    2.1行业动量分域下低波因子：近年来差异明显7

    2.2行业动量分域下反转因子：差异明显8

    2.3行业动量分域下动量因子：差异明显9

    2.4行业动量分域下低流动性

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