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电力现货市场量化交易工程师考试试卷及答案

电力现货市场量化交易工程师考试试卷及答案

一、填空题（共10题，每题1分，共10分）

1.电力现货市场通常包含日前市场、______市场和实时市场三个主要环节。

答案：日内

2.反映电网节点电能价值的价格称为______电价。

答案：节点

3.日前市场出清核心算法之一是______（安全约束机组组合）。

答案：SCUC

4.衡量单位风险超额收益的量化指标是______比率。

答案：夏普

5.电力商品的核心特性是______，无法大规模长期存储。

答案：不可存储

6.售电公司参与现货的方式包括代理购电、______和自营交易。

答案：集中竞价

7.国内实时市场的时间粒度通常为______分钟。

答案：15

8.避免量化模型过拟合的关键是采用______数据验证。

答案：样本外

9.输电线路容量限制导致的节点电价差异称为______阻塞。

答案：输电

10.衡量量化策略最大亏损幅度的指标是______回撤。

答案：最大

二、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.以下不属于现货市场核心参与主体的是？

A.发电企业B.售电公司C.大用户D.电网调度机构

答案：D

2.日前市场与实时市场的关系是？

A.实时价必高于日前B.日前是实时基础C.完全独立D.仅调整负荷

答案：B

3.跨时段套利的核心逻辑是电力的______特性。

A.不可存储B.