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随机森林算法在选股策略中的应用

一、引言

在量化投资领域，选股策略的核心在于通过数据挖掘和模型构建，从海量金融信息中提取有效规律，预测股票未来收益。传统选股方法如多因子模型、线性回归等，虽在历史实践中发挥了重要作用，但受限于线性假设、因子共线性及主观筛选的局限性，难以捕捉金融市场复杂的非线性关系和动态变化（FamaFrench,1993）。近年来，机器学习技术的快速发展为解决这一问题提供了新路径，其中随机森林算法因其在处理高维数据、抗过拟合及特征重要性评估等方面的独特优势，逐渐成为量化投资领域的研究热点（Breiman,2001）。本文将围绕随机森林算法的原理、在选股策略中的具体应用及