《计算金融与Python实践》习题库 第十一章 金融数据分析案例.docxVIP

第十一章金融数据分析案例练习题

一、选择题（每题只有一个正确答案）

在Python中，以下哪个库可以用于从网易财经等网站获取金融数据？（）

A.pandas

B.numpy

C.Tushare

D.matplotlib

答案：C

关于股票收益率的计算，以下说法正确的是（）。

A.简单收益率和对数收益率的计算结果完全相同

B.对数收益率通常用于时间序列分析，因为其具有可加性

C.简单收益率的计算公式为$r_t=\ln(P_t/P_{t-1})$

D.对数收益率总是大于简单收益率

答案：B

在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，以下哪个变量对期权价格的影响是正向的？（）

A.行权价格

B.无风险利率

C.到期时间

D.标的资产波动率

答案：D

关于二项式期权定价模型，以下说法正确的是（）。

A.二项式模型只能对欧式期权定价

B.二项式模型通过构建股票价格二叉树，从后向前递推期权价值

C.二项式模型中，上行乘数u和下行乘数d满足u×d=1

D.当二叉树步数增加时，二项式模型结果与BSM模型结果趋于一致

答案：B

在投资组合优化中，夏普比率（SharpeRatio）的计算公式是（）。

A.(E(Rp)-Rf)/σp

B.(E(Rp)-Rf)/βp

C.E(Rp)/σp

D.(E(Rp)-Rf)×