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金工深度研究：全球三层次流动性风险预警模型.docx

金工深度研究：全球三层次流动性风险预警模型.docx

    正文目录

    本研究导读 4

    基准策略：全球流动性敏感型组合 5

    三层次流动性风险预警模型 6

    第一层次：央行流动性 7

    指标说明 7

    价格：全球央行政策利率扩散指数 7

    数量：联储流动性支持 9

    预期：彭博Fedspeak指数 10

    预期：市场隐含利率预期 10

    预警效果 11

    检验方式1：收益区分度 11

    检验方式2：防御性择时策略 12

    第二层次：资金流动性 14

    指标说明 14

    回购市场：担保隔夜融资利率（SOFR） 14

    外汇市场：风险逆转期权（RR） 16

    预警效果 18

    第三层次：市场流动性 20

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