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U--S机会空间下风险厌恶及不确定随机多目标规划问题的研究.pdf

U--S机会空间下风险厌恶及不确定随机多目标规划问题的研究.pdf

    摘要

    摘要

    在经济金融领域，由于样本数据信息不完备，概率模型本身具有不确定性(即

    模糊性)．随着金融风险的日趋复杂化与动态化演进，传统的数学期望在面临现代

    了次线性期望理论，次线性期望允许用非线性方法定量分析和计算现实世界中概率

    模型固有的不确定性．另外，在现实生活中，当人们面临一些样本数量过小甚至是

    观测数据缺失的决策问题时，只能参考专家给出的信度函数来描述其统计变化规

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