2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0304）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）模拟考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是？

A.VaR是某一金融资产在未来特定时期内的最小可能损失

B.VaR在95%置信水平下表示“有5%的概率损失超过VaR值”

C.VaR仅适用于线性金融工具的风险计量

D.VaR能完全捕捉极端尾部风险

答案：B

解析：VaR（风险价值）的准确定义是“在给定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时期内的最大可能损失”。选项A错误，VaR是最大可能损失而非最小；选项B正确，95%置信水平意味着5%的概率损失超过VaR值；选项C错误，VaR可通过蒙特卡洛模