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“学海拾珠”系列之二百六十九：股价路径凸性与未来收益预测.docx

“学海拾珠”系列之二百六十九：股价路径凸性与未来收益预测.docx

    引言 4

    股价路径凸性 6

    市场整体层面的实证结果 7

    样本内检验 7

    样本外检验 9

    预测包含性检验 9

    新冠疫情的影响 9

    企业层面的实证结果 10

    投资组合收益 10

    短期反转 11

    因子模型调整后收益 12

    投资组合特征 12

    稳健性检验 13

    子样本分析 13

    买卖价差反弹 13

    收益加速指标 14

    FAMA-MACBETH回归 14

    潜在解释机制 15

    风险因素 15

    流动性不足与错误定价 15

    市场整体层面 15

    企业层面 16

    行为偏差解释 17

    凸性指标的分解 17

    市场整

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