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申万金工因子观察第7期：如何解决量化组合的波动率分布有偏问题.docx

申万金工因子观察第7期：如何解决量化组合的波动率分布有偏问题.docx

    目录

    如何解决量化组合在波动率分布有偏的问题 3

    量化组合往往在波动率分布上有偏 3

    使用波动率分组实现“波动率中性” 4

    波动率分层进行个股偏离约束是更推荐的方案 5

    为什么反而在高波动股票内部放松约束？ 6

    高波组内部分因子表现优于低波组 6

    高波组里部分因子的离散度更高 7

    分层约束在高波组里的真实贡献 8

    波动率分层约束下的组合表现 9

    一些补充结论 12

    波动率分层约束能实现“波动率中性”吗？ 12

    如何划分高波组会带来影响吗？ 13

    能否适用于其他指数？ 13

    风险提示与声明 14

    如何解决量化组合在波动率分布有偏的问题

    A

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