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数量金融试题及详细答案

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1.下列关于债券久期的说法，正确的是（）

A.久期越长，债券价格对利率变动的敏感度越低

B.零息债券的久期等于其到期期限

C.票面利率越高，债券久期越长

D.久期是债券现金流的加权平均期限，权重为现金流的现值占债券全价的比例

2.假设无风险利率为3%，市场组合预期收益率为10%，某股票的β系数为1.2，则该股票的预期收益率为（）

A.11.4%B.13%C.9.4%D.12.6%

3.下列不属于金融衍生品的是（）

A.远期合约B.股票C.期权D.互换

4.对于欧式看涨期权，当标的资产价格高于执行价格时，该期权的内在价值为（）

A.0B.标的资产价格-执行价格C.执行价格-标的资产价格D.标的资产价格+执行价格

5.风险价值（VaR）的核心含义是（）

A.在一定置信水平下，某一金融资产或组合在未来特定时间段内可能遭受的最大损失

B.金融资产或组合的实际损失

C.金融资产或组合的预期损失

D.金融资产或组合的最大可能盈利

6.假设某债券面值为100元，票面利率为5%，每年付息一次，到期期限为3年，市场利率为4%，则该债券的发行价格为（）

A.102.77元B.97.33元C.100元D