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证券风险管理手册

第1章总则与职责

1.1风险管理基本原则

风险管理的核心目标是在保障业务连续性和股东利益的前提下，以最小的成本实现风险可控，即遵循“风险与收益相匹配”原则，确保在任何单一业务场景下，风险暴露量不超过资本金的一定比例（通常设定为2%至5%的波动阈值）。坚持“全面覆盖、动态调整”原则，要求对所有高风险业务（如衍生品交易、跨境投资）实施全流程监控，同时根据市场宏观环境变化（如利率波动率、地缘政治指数）每半年重新评估一次风险敞口模型的有效性。

严格执行“事前预防、事中控制、事后补救”的闭环机制，在业务发起阶段必须完成风险识别与初步评估，在交易执行阶段实行双人复核