（共20页PPT）山东大学《计量经济学基础》课件第6章.pptxVIP

第六章异方差模型;一、异方差的含义

对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。

矩阵形式

异方差通常有三种表现形式：

（1）递增型（2）递减型（3）复杂型

;二、产生异方差的原因

1、解释变量的遗漏。

2、来自不同抽样单元的因变量观察值的差异。

3、异常观测值的出现。

4、时间序列数据中，观测技术的改进引起的观测值的变化。;§2异方差性的后果;三、对模型参数估计值显著性检验的影响

在异方差情况下，随机误差项方差的估计量

并非是方差的无偏估计量,且

导致用估计的方差也出现偏误。而单个系数的显著性检验中，构造的t统计量会发生变化，其检验结论自然是不可靠的。而且，基于OLS估计的结果，利用有偏的方差构造的F检验统计量也是不可靠的。所以,存在异方差干扰时,原有的t-检验和F-检验程序失效。

总之忽略异方差后果：方差增大、检验失效、预测精度降低。;§3异方差性的检验（诊断）;一、图示检验法

1、用X（或Y的估计值）与残差平方的散点图进行初步判断