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ARIMA模型在零售销量预测中的误差修正

一、引言

在零售行业竞争日益激烈的背景下，精准的销量预测是企业优化库存管理、制定采购计划、提升供应链效率的核心支撑。时间序列分析作为销量预测的经典方法，其中ARIMA（自回归积分滑动平均模型）因其对线性时间序列的强大拟合能力，被广泛应用于零售企业的日常运营决策中（BoxJenkins，1976）。然而，实际应用中，ARIMA模型的预测误差常因数据特性复杂、外部环境变动等因素显著放大，导致预测结果与真实销量存在偏差，影响企业资源配置的准确性。如何通过误差修正技术提升ARIMA模型的预测精度，成为零售行业量化分析领域的重要课题。本文将围绕ARIMA模型在零售销量预测中的误差来源、修正方法及实证效果展开系统探讨，旨在为企业提供可操作的误差优化路径。

二、ARIMA模型在零售销量预测中的应用基础

（一）ARIMA模型的核心逻辑与适用性

ARIMA模型是一种基于时间序列自身历史数据的线性预测模型，其核心思想是通过差分处理消除数据的非平稳性，结合自回归（AR）和滑动平均（MA）成分捕捉序列的内部依赖关系（HyndmanAthanasopoulos，2018）。具体而言，模型结构可表示为ARIMA(p,d,q)，其中p为自回归阶数，d为差分次数，q为滑动平均阶数。该模型的优势在于无需引入外部变量，仅通过历史销量数据即可构建预测方程，这与零售行业中