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（22页PPT）金融计量学教学课件第七章资本资产定价模型实证研究.pptVIP

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  • 2026-05-01 发布于广东
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（22页PPT）金融计量学教学课件第七章资本资产定价模型实证研究.ppt

    复旦大学金融研究院第七章资本资产定价模型实证研究[学习目标]熟悉BJS和FM检验方法；掌握Fama-French三因素检验方法及其应用。资本资产定价模型实证研究第一节传统CAPM模型检验方法与实证分析第二节三因素资产定价模型及其实证检验传统CAPM模型检验方法与实证分析一、资本资产定价模型1、CAPM模型介绍CAPM的实证研究通某省市场收益是可观测的普通股票组和收益的精确线性函数。根据夏普提出某省市场直线（securitymarketline，SML），风险与回报率之间的存在如下线形关系：上式中，表示资产i在t时期的收益，其中

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