金融行业量化部专员量化交易监控手册.docx

金融行业量化部专员量化交易监控手册

第1章宏观环境与市场动态监控

1.1全球宏观经济指标解读

首先需关注美联储政策动向，例如在2023至2024年期间，美联储将联邦基金利率维持在4.25%-5.25%区间，这一利率水平直接决定了全球流动性水位，进而通过外汇市场（如EUR/USD）传导至大宗商品价格。当美联储开启降息周期时，美元指数（DXY）往往出现显著下跌，导致以美元计价的黄金（XAU/USD）和原油（WTI/NCREST）价格同步上涨，这是量化策略中必须实时捕捉的“利率-资产”相关性信号。其次要分析主要经济体GDP增长数据，以美国2024年1月公布的