概率论与数理统计浙大四版.pptxVIP

第二节;;设总体的分布函数中含有k个未知参数;求极大似然估计的一般步骤是：;;例3设X1,X2,…Xn是取自总体X的一个样本;;;;常用的几条标准是：;估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值.我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望值等于未知参数的真值.这就导致无偏性这个标准.;例如，用样本均值作为总体均值的估计时，虽无法说明一次估计所产生的偏差，但这种偏差随机地在0的周围波动，对同一统计问题大量重复使用不会产生系统偏差.;证;特别的:;证;(这种方法称为无偏化).;证;所以无偏估计以方差小者为好,这就引进了有效性这一概念.;2．有效性;证明;;这一讲，我们介绍了参数点估计，讨论了估计量的优良性准则.;当总体为正态分布时，教材上给出了几个重要的抽样分布定理.这里我们不加证明地叙述.除定理2外，其它几个定理的证明都可以在教材上找到.;定理1(样本均值的分布);n取不同值时样本均值的分布;解;查标准正态分布表知;定理2(样本方差的分布);n取不同值时的分布;定理3;定理4(两总体样本均值差的分布);定理5(两总体样本方差比的分布);上述5个