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转债策略研究：转债下修的量化密码.docx

转债策略研究：转债下修的量化密码.docx

    内容目录

    转债下修的二八定律 3

    转债下修预测框架 5

    转债下修预测因子体系 5

    因子相关性 6

    特征重要性 7

    下修预测机器学习模型 8

    基模型表现 8

    下修模型进阶 8

    下修转债博弈策略 9

    风险提示 12

    图表目录

    图1：转债下修/不下修数量年度分布（只） 3

    图2：历史转债不下修期限分布（数量：只） 4

    图3：转债在触发下修计数期涨跌幅中位数走势 4

    图4：下修/不下修转债在计数期走势（涨跌幅中位数） 4

    图5：下修/不下修转债在计数期走势（相对中证转债涨跌幅中位数） 4

    图6：下修与否与单一因子Spearman秩相关系数（正相关

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