金融行业风控部风控员交易异常分析手册.docx

金融行业风控部风控员交易异常分析手册

第1章

1.1交易行为基础概念与风险属性界定

交易行为基础概念是指金融风控员在系统内对单笔或连续交易动作的标准化描述，包括交易主体（如客户ID、交易对手）、交易客体（如标的证券、债券、基金）、交易品种（如股票代码、债券代码）、交易时间、交易时间区间、交易价格、成交数量、交易方向（买入/卖出）以及交易状态（成交/撤单/未成交）。这些要素构成了风险识别的“原子级”数据底座，任何异常分析都始于对这些基础信息的精准记录。②风险属性界定是判断交易行为是否偏离正常模式的关键步骤，它要求风控员根据预设的风控规则库，将交易行为映射到具体的风险类别中，例如将“大