计量经济专硕2021初试专业课试题及高分答案.docVIP

计量经济专硕2021初试专业课试题及高分答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在经典线性回归模型中，高斯-马尔可夫定理成立的前提条件是（）

A.误差项服从正态分布

B.解释变量与误差项不相关

C.模型设定正确

D.样本容量足够大

2.工具变量法主要用于解决（）

A.异方差问题

B.多重共线性问题

C.内生性问题

D.自相关问题

3.下列哪种检验方法可以用于检验时间序列数据的平稳性？（）

A.White检验

B.ADF检验

C.Hausman检验

D.Breusch-Pagan检验

4.在面板数据模型中，固定效应模型与随机效应模型的主要区别在于（）

A.是否包含个体效应

B.个体效应是否与解释变量相关

C.是否考虑时间效应

D.是否使用工具变量

5.广义矩估计（GMM）的主要优点是（）

A.不需要大样本性质

B.对分布假设要求严格

C.可以处理异方差和自相关

D.计算简单

6.在二元选择模型中，Probit模型与Logit模型的主要区别在于（）

A.解释变量的个数

B.误差项的分布假设

C.被解释变量的类型

D.估计方法

7.协整分析主要用于研究（）

A