基于LSTM的股票价格预测模型过拟合解决.docxVIP

基于LSTM的股票价格预测模型过拟合解决

一、引言

股票市场作为反映宏观经济走势与企业经营状况的重要载体，其价格波动具有非线性、非平稳性与强时序相关性等特征，精准的价格预测对投资者决策、市场风险管理有着至关重要的意义（吴晓求，2015）。随着深度学习技术的快速发展，长短期记忆网络（LSTM）凭借其独特的门控结构，能够有效捕捉时序数据中的长期依赖关系，成为股票价格预测领域的主流模型之一。然而，在实际应用过程中，LSTM模型极易出现过拟合问题：模型在训练数据集上表现出极高的预测精度，但在未见过的测试数据集或真实市场环境中，预测误差大幅上升，无法为实际投资提供有效指导（Zhang等，2020）。过拟合不仅削弱了模型的泛化能力，还可能导致投资者基于错误预测做出非理性决策，引发不必要的经济损失。因此，深入剖析LSTM股票价格预测模型过拟合的成因，并针对性提出解决策略，成为提升模型实用性的核心议题。本文将从过拟合的形成机制入手，系统阐述多维度的解决方法，并结合实证研究验证策略的有效性，为LSTM模型在股票预测领域的稳健应用提供理论与实践参考。

二、基于LSTM的股票价格预测模型过拟合的成因分析

过拟合本质上是模型过度学习了训练数据中的噪声与局部特征，而非数据背后的真实潜在规律，其成因涉及数据、模型结构与训练过程多个层面，需逐一拆解才能找到精准的破解方向。

（一）数据层面的诱因

股票市场数据本身