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一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于有效前沿的说法，正确的是（）

A.有效前沿是由所有可行投资组合构成的集合

B.有效前沿是可行投资组合中风险最小的组合

C.有效前沿是可行投资组合中预期收益率最高的组合

D.有效前沿是在给定风险水平下预期收益率最高的组合

2.以下哪种投资策略通常被认为是积极型投资策略（）

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.战术资产配置策略

3.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错误的是（）

A.CAPM假设市场是有效的

B.CAPM认为资产的预期收益率与系统性风险成正比

C.CAPM可以用来计算单个资产的预期收益率

D.CAPM不能用来评估投资组合的绩效

4.以下关于风险厌恶系数的说法，正确的是（）

A.风险厌恶系数越大，投资者越厌恶风险

B.风险厌恶系数越小，投资者越厌恶风险

C.风险厌恶系数与投资者的风险偏好无关

D.风险厌恶系数是固定不变的

5.以下关于投资组合的方差的说法，正确的是（）

A.投资组合的方差等于各资产方差的加权平均值

B.投资组合的方差等于各资产方差的加权平均值加上各资产之间协方差的加权平均值

C.投资组合的方差等于各资产方差的加权平均值减去各资产之间