2025CFA二级《数量方法》真题及答案无错误校正版.docVIP

2025CFA二级《数量方法》真题及答案无错误校正版

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度线性相关，则最可能出现的后果是

A.估计系数标准误被低估

B.R2急剧下降

C.估计系数符号频繁翻转且t值普遍不显著

D.残差平方和突然增大

2.对时间序列进行单位根检验时，若ADF检验统计量对应的p值为0.03，显著性水平为5%，则正确的结论是

A.序列存在单位根

B.序列平稳

C.需要改用PP检验再确认

D.无法判断

3.当ARCH(1)模型的系数α?=0.85时，说明

A.条件异方差持续性低

B.波动聚集现象显著

C.无条件方差为零

D.残差序列独立同分布

4.在构建主成分分析时，第一主成分的方差贡献率等于

A.最大特征值与所有特征值之和的比值

B.最大特征值与变量个数之比

C.最小特征值与最大特征值之比

D.所有特征值的几何平均

5.若logistic回归的似然比检验p值小于0.01，则表明

A.模型整体显著

B.所有解释变量系数均为零

C.模型存在完全分离

D.需要删除所有变量

6.对具有结构突变的序列直接建立ARMA模型，最可能导致

A