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2021时间序列分析考前模拟卷10套及标准答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，平稳性是指（）。

A.均值、方差和自协方差随时间变化

B.均值、方差和自协方差不随时间变化

C.仅均值不随时间变化

D.仅方差不随时间变化

2.AR(1)模型的表达式为（）。

A.\(X_t=\phiX_{t-1}+\epsilon_t\)

B.\(X_t=\epsilon_t+\theta\epsilon_{t-1}\)

C.\(X_t=\phiX_{t-1}+\theta\epsilon_{t-1}+\epsilon_t\)

D.\(X_t=\mu+\epsilon_t\)

3.白噪声序列的特点是（）。

A.均值为0，方差恒定，自相关函数为0

B.均值为0，方差随时间变化，自相关函数为0

C.均值恒定，方差随时间变化，自相关函数非0

D.均值恒定，方差恒定，自相关函数非0

4.单位根检验的目的是（）。

A.判断序列是否具有趋势

B.判断序列是否平稳

C.判断序列是否具有季节性

D.判断序列