2026年风险管理章节试题精选.docxVIP

2026年风险管理章节试题精选

一、单项选择题

1.在全面风险管理体系中，风险偏好是董事会或高级管理层在制定战略和经营目标时，愿意接受的风险程度。以下关于风险偏好的描述中，最准确的是：

A.风险偏好一旦设定，在企业经营期间内应保持绝对不变，以确保稳定性。

B.风险偏好仅适用于信用风险，不适用于操作风险或市场风险。

C.风险偏好应当通过具体的限额、指标和容忍度进行量化表达，以便于监测。

D.风险偏好设定越高，企业的预期收益率必然越高。

2.根据《巴塞尔协议III》的最终版（巴塞尔协议IV），关于信用风险标准法的修订，下列哪项表述是正确的？

A.完全取消了外部评级作为风险权重输入的依赖。

B.引入了“输入-输出”底限，以限制银行通过内部模型过度降低资本要求。

C.对于房地产风险暴露，一律给予100%的风险权重，不再区分贷款价值比（LTV）。

D.提高了主权风险暴露的风险权重下限，但允许银行自行豁免部分中央银行的零风险权重。

3.某投资组合包含两只股票，股票A的预期收益率为10%，标准差为20%；股票B的预期收益率为15%，标准差为30%。两只股票的权重分别为40%和60%，相关系数为0.5。该投资组合的预期收益率最接近于：

A.11.0%

B.12.5%

C.13.0%

D.13.5%

4.在操作风险计量中，高级计量法（AMA）允许银行使用内部模型来计算监管资本