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2026年证券从业资格《投资组合》真题试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于投资组合的表述中，正确的是（）。

A.投资组合的预期收益率是单个资产预期收益率的加权平均

B.投资组合的风险总是大于单个资产的风险

C.分散投资可以完全消除投资组合的风险

D.投资组合的贝塔系数等于单个资产的贝塔系数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），下列哪个因素会影响资产的预期收益率？（）

A.资产的流动性

B.资产的发行成本

C.市场的系统性风险

D.资产的信用评级

3.下列关于有效边界的表述中，正确的是（）。

A.有效边界是所有可能的投资组合中预期收益率最高的组合

B.有效边界上的投资组合是风险最小的组合

C.有效边界是所有无风险资产和风险资产的组合

D.有效边界是所有风险资产组合的集合

4.下列关于风险厌恶系数的表述中，正确的是（）。

A.风险厌恶系数越高，投资者越愿意承担风险

B.风险厌恶系数越低，投资者越愿意承担风险

C.风险厌恶系数与投资者的风险偏好无关

D.风险厌恶系数只适用于个人投资者，不适用于机构投资者

5.下列关于市场指数基金的表述中，正确的是（）。

A.市