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量化投资中的机器学习算法在选股应用

一、机器学习算法适配量化选股的核心逻辑与价值

（一）量化选股的核心需求与传统方法的瓶颈

量化投资是将投资逻辑转化为可执行的量化规则，通过对市场数据的统计分析构建投资组合，其核心目标是在控制风险的前提下获取稳定的超额收益。选股作为量化投资的核心环节，传统方法多基于多因子模型、技术指标分析等，依赖研究者对市场规律的人工总结与线性假设。然而，金融市场是一个复杂的非线性系统，股票收益不仅受财务指标、技术指标等显性因素影响，还与市场情绪、政策导向、行业联动等隐性因素密切相关，传统线性模型难以捕捉这些复杂的交互关系，且在市场环境发生切换时容易出现因子失效的问题（李洋等，