保险行业投资部专员投资数据整理手册.docx

保险行业投资部专员投资数据整理手册

第1章投资数据基础与标准规范

1.1行业通用数据定义与术语解释

本章节首先确立了保险行业投资数据中核心概念的统一语言，明确“资产组合”指代保险公司持有的各类金融工具（如股票、债券、衍生品等）的集合，而“久期”是衡量债券价格对利率变动敏感度的关键指标，用于评估债券组合在利率变化下的价格波动风险。对于“回撤”这一术语，需严格定义为其在特定时间窗口内投资组合价值相对于基准指数的最大负向波动幅度，它是衡量投资绩效稳定性和风险控制能力的重要量化指标，区别于绝对亏损。

“夏普比率”作为核心绩效指标，定义为超额回报与承担风险（标准差）之比，用于在风险调整后的