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计量经济学原理

第六章—异方差性

;学习目的;异方差性及其产生原因;第一节异方差性及其产生原因;二异方差的类型;根据;;三异方差产生的原因;三异方差产生的原因;三异方差产生的原因;三异方差产生的原因;第二节异方差性的影响;1参数估计量非有效;为详细说明异方差使OLS参数估计量的无效性;我们考虑一元回归模型：;;2OLS估计的随机干扰项的方差不再是无偏的;3基于OLS估计的各种统计检验非有效;4模型的预测失效;第三节异方差性检验;对于解释变量引起的异方差;我们可以用

如下几种方法来检验异方差;一图示检验法;二帕克Park检验与戈里瑟Gleiser检验;三GQGoldfeldQuandt检验;步骤;步骤;注意：;四F检验;同方查差假设意味着

等价于

只需检验是否与一个或多个解释变量相关;可估计如下方程

然后检验该方程的总体显著性;统计量为;五拉格朗日乘子检验;六怀特检验;例65;地区;例65;OLS估计结果如下：;可以认为不同地区农村人均消费支出的差别主要来源于非农经营收入及其他收入的差别;因此如果存在异方差;则可能是X2引起的观察残差平方项e2与lnX2的散点图:;GQ检验:;３计算F统计量;第四节异方差性的修正;一异方差稳健推断;;该模型参数;;有了