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“固收%2b”策略系列：风险平价模型加入黄金与石油表现如何？-260428-银河证券.pdfVIP

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  • 2026-05-18 发布于内蒙古
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“固收%2b”策略系列：风险平价模型加入黄金与石油表现如何？-260428-银河证券.pdf

    风险平价模型加入黄金与石油表现如何？

    ——“固收+”策略系列2026年04月28日

    核心观点

    ⚫风险平价是大类资产配置中的重要思想。本篇报告我们聚焦“固收+”策略分析师

    下的风险平价模型，系统梳理理论基础、实践方法和在多资产配置中的应用成刘雅坤

    效。我们在传统固定比例股债模型的基础上引入风险平价模型，先构建股债两

    资产，并进一步扩展加入黄金、石油进行三资产、四资产回测，并对

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