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2020在职研究生统考时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.若平稳序列{Xt}的自相关函数ρ(k)在k=3之后首次落入±2/√T带内，则据此可初步判定其截尾阶数为

A.2B.3C.4D.5

2.对ARIMA(0,1,1)模型作一次差分后，得到的新序列服从

A.MA(1)B.ARMA(1,1)C.白噪声D.随机游走

3.在Box-Jenkins建模流程中，对估计后的模型进行“残差诊断”时，主要考察的是

A.残差是否正态B.残差是否独立C.残差是否同方差D.残差是否平稳

4.设季节周期s=12，若某乘积季节模型记为ARIMA(1,0,1)×(0,1,1)12，则其季节差分阶数为

A.0B.1C.12D.13

5.对同一序列分别建立AR(1)与AR(2)模型，若两模型的AIC值分别为423.7与422.9，则按AIC准则应选

A.AR(1)B.AR(2)C.两模型等价D.需再比较BIC

6.指数平滑法中，平滑系数α越大，则预测值对新观测的

A.反应越慢B.反应越快C.无影响D.先快后慢

7.若某序列的偏自相关函数呈指数衰减，而自相关函数在k=1后截尾，则可初步认定其适合

A