凸优化理论与应用内点法课件.pptVIP

可编辑1凸优化理论与应用第9章内点法

可编辑2则优化问题具有强对偶性，其对偶问题亦可解。假设存在，满足严格不等式条件不等式约束优化问题问题描述：为凸函数，且二次连续可微，且假设最优值存在；

可编辑3不具备良好的连续可微性，考虑用对数阀函数来近似替代。不等式约束的消去示性函数消去不等式约束：

可编辑4令对数阀函数对于，是的光滑逼近。且当时，有带示性函数的优化问题可近似为：

可编辑5对数阀函数二阶连续可微，导数为：对数阀函数对数阀函数是凸函数

可编辑6中心线对数阀近似问题的等价问题：最优解为，则最优解集称为优化问题的中心线。

可编辑7中心线的对偶点设，则存在满足KKT条件：为对偶问题的可行解。令 则是拉格朗日函数的最小值解。

可编辑8中心线的对偶点设为原始问题的最优值，则有：因此，当时，有。为原始问题