商业银行数字化对信贷风险的影响分析——基于银行信贷行为的视角.pdfVIP

山东大学学报（哲学社会科学版）2025年第3期第135-149页

商业银行数字化对信贷风险的影响分析

——基于银行信贷行为的视角

黄方亮王静娴马一川

摘要：数字化在为银行业带来发展机遇的同时，也给商业银行的信贷风险管理带来巨大挑战。商业银行数

字化使信贷风险偏好向高风险项目位移，提高了银行主动承担风险的意愿。但商业银行数字化与事后信贷

风险之间为“过犹不及”的倒“U”型关系，即商业银行数字化水平只有在达到109.56阈值时，才能有效降低

信贷风险。其中两者之间的倒“U”型关系是商业银行数字化与经营效率之间产生非线性中介效应导致的。

目前，信贷风险偏好向高风险项目位移发生在银行的战略和管理数字化层面，银行的业务数字化尚未延伸

到高风险项目当中。同时，战略数字化与业务数字化在防控事后信贷风险中的作用不显著，只有管理数字

化在到达一定阈值后，可以有效防控信贷风险。此外，资本充足率较高的银行对高风险项目更具冒险精神，

且其管理事后信贷风险的能力也较强。

关键词：商业银行数字化；信贷风险；风险偏好；经营效率；风险防控

DOI：10