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江西经济管理职业学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.现代金融统计中，用于衡量投资组合风险的主要指标是（）。

A.投资回报率B.标准差C.贝塔系数D.久期

2.在金融统计中，假设检验的基本步骤包括（）。

A.提出原假设和备择假设B.选择检验统计量C.确定显著性水平D.以上都是

3.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要用于（）。

A.平稳时间序列分析B.非平稳时间序列分析C.趋势分析D.季节性分析

4.金融统计中，协方差矩阵的主要作用是（）。

A.衡量单个资产的风险B.衡量资产之间的相关性C.计算投资组合的方差D.以上都是

5.在金融统计中，VaR（ValueatRisk）主要用于（）。

A.衡量投资组合的预期损失B.衡量投资组合的潜在损失C.衡量投资组合的盈利能力D.以上都是

6.金融统计中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.预测资产价格B.评估投资组合的风险C.计算期权价值D.以上都是

7.在金融统计中，CAPM（CapitalAssetPricingModel）的主要假设包括（）。

A.市场是有效的B.投资者是风险厌恶的C.投资者具有相同的预期D.以上都是

8.金融统